PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с SAPEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVARX с SAPEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) and SAPEX (Spectrum Active Advantage Fund) are both mutual funds - SVARX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while SAPEX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred. Over the past 10 years, SVARX returned 6.10%/yr vs 5.09%/yr for SAPEX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SVARX charges 2.34%/yr vs 1.69%/yr for SAPEX.

Доходность

Сравнение доходности SVARX и SAPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у SAPEX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции SAPEX по среднегодовой доходности: 6.10% против 5.09% соответственно.

SVARX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.91%
3 года*
6.90%
5 лет*
3.24%
10 лет*
6.10%

SAPEX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.83%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.83%
1 год
11.97%
3 года*
10.25%
5 лет*
-2.23%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVARX и SAPEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.44%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		-0.36%15.25%5.25%12.11%-38.08%17.15%13.72%27.65%-4.44%15.05%

Correlation

The correlation between SVARX and SAPEX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.47

The correlation between SVARX and SAPEX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

Spectrum Active Advantage Fund

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с VOOSVARX с AGZD
Часто сравнивают с SAPEX:
SAPEX с VOOSAPEX с QQQSAPEX с QEVOXSAPEX с SIOAXSAPEX с GIPIXSAPEX с GOIIXSAPEX с PAUIX

Доходность на риск

SVARX vs. SAPEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SAPEX
Ранг доходности на риск SAPEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPEX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c SAPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXSAPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.24

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.74

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.54

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

3.96

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. SAPEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SAPEX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и SAPEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXSAPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.24

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

-0.16

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.66

0.31

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.33

+1.38

Просадки

Сравнение просадок SVARX и SAPEX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки SAPEX в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и SAPEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVARXSAPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-40.48%

+34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-7.62%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-11.57%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-40.48%

+34.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-40.48%

+34.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-17.83%

+16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-14.62%

+13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.97%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и SAPEX

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.62%, в то время как у Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVARXSAPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.92%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

7.39%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

9.51%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

14.18%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

16.75%

-13.07%

Сравнение комиссий SVARX и SAPEX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии SAPEX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и SAPEX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SAPEX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		4.36%4.77%2.23%0.88%0.00%33.33%1.43%0.74%3.09%4.26%0.17%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.86%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Часто задаваемые вопросы

SVARX and SAPEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAPEX has higher volatility (2.92%) compared to SVARX (0.62%). In terms of maximum drawdown, SVARX dropped -6.48% vs SAPEX's -40.48%.

SVARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVARX и SAPEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор