PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAPEX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAPEX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SAPEX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAPEX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		-5.48%15.25%5.25%12.11%-38.08%17.15%13.72%27.65%-4.44%15.05%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-3.39%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, SAPEX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции SAPEX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 7.70% соответственно.

SAPEX

1 день
0.32%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-2.82%
1 год
10.28%
3 года*
8.59%
5 лет*
-2.49%
10 лет*
4.63%

GOIIX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.94%
3 года*
11.79%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Active Advantage Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с SAPEX:
SAPEX с VOOSAPEX с QQQSAPEX с PAUIXSAPEX с SIOAXSAPEX с ABRZXSAPEX с GIPIXSAPEX с OTRFX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с GPIQGOIIX с GPIXGOIIX с ABRYX

Сравнение комиссий SAPEX и GOIIX

SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

SAPEX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAPEX
Ранг доходности на риск SAPEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAPEX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAPEXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.21

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.61

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

4.37

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAPEX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAPEX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAPEX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAPEXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.21

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.60

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между SAPEX и GOIIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAPEX и GOIIX

Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности GOIIX в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		5.05%4.77%2.23%0.88%0.00%33.33%1.43%0.74%3.09%4.26%0.17%0.00%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.88%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок SAPEX и GOIIX

Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAPEXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.48%

-43.63%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.55%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-23.78%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.48%

-25.07%

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.06%

-7.10%

-14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-6.44%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.14%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SAPEX и GOIIX

Текущая волатильность для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) составляет 3.36%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAPEXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.77%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

6.48%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

10.40%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

10.58%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

11.22%

+5.53%