Сравнение SAPEX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SAPEX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAPEX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.79% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SAPEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции SAPEX уступали акциям SIOAX по среднегодовой доходности: 4.59% против 5.05% соответственно.
SAPEX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 4.59%
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAPEX и SIOAX
SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
SAPEX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
SAPEX
SIOAX
Сравнение SAPEX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAPEX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.29 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.05 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.39 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 11.01 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAPEX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.29 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.84 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.00 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.06 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между SAPEX и SIOAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPEX и SIOAX
Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.07% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок SAPEX и SIOAX
Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAPEX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.48% | -22.10% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -3.20% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -17.57% | -22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | -22.10% | -18.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -2.25% | -20.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -2.35% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.69% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPEX и SIOAX
Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAPEX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.09% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 1.86% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 3.36% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 4.56% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 5.06% | +11.69% |