- ISIN
- US00771F7987
- CUSIP
- 00771F798
- Эмитент
- Advisors Preferred
- Дата выпуска
- 31 мая 2015 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) снизился на 2.1% с начала года. Текущая цена акции SAPEX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAPEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $867.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) показал доход в -2.08% с начала года и 9.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAPEX составила 5.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Spectrum Active Advantage Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 5.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SAPEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SAPEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 20 нояб. 2020 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.56% | 0.66% | -5.58% | 2.42% | 2.31% | -1.13% | -2.08% | ||||||
| 2025 | 0.00% | -0.45% | -1.01% | 0.15% | 3.18% | 3.41% | -0.11% | 2.66% | 3.27% | 1.25% | 0.71% | 1.34% | 15.25% |
| 2024 | -2.92% | 2.36% | 1.04% | -4.63% | 4.01% | 5.26% | 3.14% | -0.87% | 0.71% | -4.02% | 4.87% | -3.13% | 5.25% |
| 2023 | 4.01% | -2.57% | -0.94% | -1.00% | 1.10% | 2.18% | 4.01% | -2.65% | -2.97% | -0.89% | 4.18% | 7.65% | 12.11% |
| 2022 | -7.84% | -7.14% | -3.32% | -13.10% | -5.59% | -2.32% | 1.55% | -2.93% | -0.78% | 0.79% | -0.24% | -5.02% | -38.08% |
| 2021 | 0.17% | 2.32% | 0.27% | 3.54% | 2.77% | 5.52% | -4.12% | 1.47% | -4.82% | 5.87% | 2.75% | 0.77% | 17.15% |
Метрики бенчмарка
Spectrum Active Advantage Fund has an annualized alpha of -2.97%, beta of 0.67, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 81.25% of S&P 500 Index downside but only 55.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.97% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.67 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.97%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 55.97%
- Участие в снижении
- 81.25%
Комиссия
Комиссия SAPEX составляет 1.69%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAPEX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.46 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 10.92 | -7.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spectrum Active Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.94 | $0.40 | $0.15 | $0.00 | $8.46 | $0.41 | $0.19 | $0.63 | $0.93 | $0.03 |
Дивидендный доход | 4.44% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spectrum Active Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.33 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.02 | $1.43 | $8.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Spectrum Active Advantage Fund показал максимальную просадку в 40.48%, зарегистрированную 13 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Spectrum Active Advantage Fund составляет 19.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -40.48%март 2023 г. | 1y 2mo | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -26.50%апр. 2020 г. | 1mo 11d | 4mo 26d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.14%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 4mo | 7mo 26dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -16.06%нояб. 2020 г. | 3d | 2mo 20d | 2mo 23dнояб. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -11.51%сент. 2020 г. | 22d | 1mo 15d | 2mo 7dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| SAPEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.48% | -56.78% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -9.10% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.57% | -18.90% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -25.43% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | -33.92% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -3.21% | -16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -10.71% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.04% | +1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAPEX
Добавьте Spectrum Active Advantage Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAPEX