- ISIN
- US00771F7987
- CUSIP
- 00771F798
- Эмитент
- Advisors Preferred
- Дата выпуска
- 31 мая 2015 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) снизился на 1.7% с начала года. Текущая цена акции SAPEX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAPEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $871.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) показал доход в -1.68% с начала года и 7.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAPEX составила 4.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Spectrum Active Advantage Fund
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -1.63%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- 4.59%
- Всё время*
- 5.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SAPEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SAPEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 20 нояб. 2020 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.56% | 0.66% | -5.58% | 2.42% | 2.31% | -2.31% | -0.79% | 2.43% | -1.68% | ||||
| 2025 | 0.00% | -0.45% | -1.01% | 0.15% | 3.18% | 3.41% | -0.11% | 2.66% | 3.27% | 1.25% | 0.71% | 1.34% | 15.25% |
| 2024 | -2.92% | 2.36% | 1.04% | -4.63% | 4.01% | 5.26% | 3.14% | -0.87% | 0.71% | -4.02% | 4.87% | -3.13% | 5.25% |
| 2023 | 4.01% | -2.57% | -0.94% | -1.00% | 1.10% | 2.18% | 4.01% | -2.65% | -2.97% | -0.89% | 4.18% | 7.65% | 12.11% |
| 2022 | -7.84% | -7.14% | -3.32% | -13.10% | -5.59% | -2.32% | 1.55% | -2.93% | -0.78% | 0.79% | -0.24% | -5.02% | -38.08% |
| 2021 | 0.17% | 2.32% | 0.27% | 3.54% | 2.77% | 5.52% | -4.12% | 1.47% | -4.82% | 5.87% | 2.75% | 0.77% | 17.15% |
Метрики бенчмарка
Spectrum Active Advantage Fund has an annualized alpha of -3.12%, beta of 0.67, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 82.34% of S&P 500 Index downside but only 56.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.12% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.67 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -3.12%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 56.12%
- Участие в снижении
- 82.34%
Комиссия
Комиссия SAPEX составляет 1.69%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAPEX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.50 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 10.58 | -8.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spectrum Active Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.94 | $0.40 | $0.15 | $0.00 | $8.46 | $0.41 | $0.19 | $0.63 | $0.93 | $0.03 |
Дивидендный доход | 4.42% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spectrum Active Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.33 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.02 | $1.43 | $8.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Spectrum Active Advantage Fund показал максимальную просадку в 40.48%, зарегистрированную 13 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Spectrum Active Advantage Fund составляет 18.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.48%март 2023 г. | 1y 2mo | — | 4y 7moдек. 2021 г. - сейчас | — |
-26.50%апр. 2020 г. | 1mo 11d | 4mo 26d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.14%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 4mo | 7mo 26dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.06%нояб. 2020 г. | 3d | 2mo 20d | 2mo 23dнояб. 2020 г. - февр. 2021 г. | — |
-11.51%сент. 2020 г. | 22d | 1mo 15d | 2mo 7dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| SAPEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.48% | -56.78% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -9.10% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.57% | -18.90% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -25.43% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | -33.92% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -0.17% | -18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.70% | -10.69% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.14% | +1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAPEX
Добавьте Spectrum Active Advantage Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAPEX