Сравнение SAPEX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SAPEX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAPEX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.48% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SAPEX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SAPEX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.63% против 18.99% соответственно.
SAPEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- 4.63%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAPEX и QQQ
SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SAPEX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SAPEX
QQQ
Сравнение SAPEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAPEX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.66 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.00 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 7.32 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAPEX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.59 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.86 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SAPEX и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPEX и QQQ
Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.05% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SAPEX и QQQ
Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAPEX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.48% | -82.97% | +42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -12.62% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -35.12% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | -35.12% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.06% | -7.86% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -32.99% | +18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.44% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPEX и QQQ
Текущая волатильность для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) составляет 3.36%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAPEX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 6.61% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 12.82% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 22.70% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 22.38% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 22.25% | -5.50% |