Сравнение SAPEX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Invesco QQQ (QQQ).
SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAPEX или QQQ.
Основные характеристики
| SAPEX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.84% | 16.41% |
| Дох-ть за 1 год | 14.64% | 26.86% |
| Дох-ть за 3 года | -9.94% | 8.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.13% | 20.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 17.78% |
| Макс. просадка | -43.33% | -82.98% |
| Текущая просадка | -32.14% | -5.49% |
Корреляция
Корреляция между SAPEX и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAPEX и QQQ
С начала года, SAPEX показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAPEX и QQQ
SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAPEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPEX и QQQ
Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 2.00% | 0.88% | 0.00% | 28.23% | 17.42% | 0.74% | 3.09% | 4.47% | 0.17% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SAPEX и QQQ
Максимальная просадка SAPEX за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAPEX и QQQ
Текущая волатильность для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) составляет 4.84%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.