Сравнение SAPEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAPEX или VOO.
Основные характеристики
| SAPEX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.84% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 14.64% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | -9.94% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.13% | 15.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 12.72% |
| Макс. просадка | -43.33% | -33.99% |
| Текущая просадка | -32.14% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между SAPEX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAPEX и VOO
С начала года, SAPEX показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAPEX и VOO
SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAPEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPEX и VOO
Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 2.00% | 0.88% | 0.00% | 28.23% | 17.42% | 0.74% | 3.09% | 4.47% | 0.17% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SAPEX и VOO
Максимальная просадка SAPEX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAPEX и VOO
Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.