Сравнение SAPEX с VOO
SAPEX (Spectrum Active Advantage Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - SAPEX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SAPEX returned 4.59%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SAPEX charges 1.69%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности SAPEX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPEX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции SAPEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.59% против 15.35% соответственно.
SAPEX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -1.63%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- 4.59%
- Всё время*
- 5.16%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам SAPEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -1.68% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SAPEX and VOO is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between SAPEX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SAPEX
VOO
Сравнение SAPEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.71 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 11.57 | -9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPEX и VOO
Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.48% | -33.99% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -8.90% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.57% | -18.69% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -24.52% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | -33.99% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -0.19% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.70% | -3.67% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.08% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPEX и VOO
Текущая волатильность для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 4.07% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 10.27% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 12.81% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 16.96% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 18.03% | -1.33% |
Сравнение комиссий SAPEX и VOO
SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPEX и VOO
Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 4.42% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SAPEX and VOO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.07%) compared to SAPEX (2.76%). In terms of maximum drawdown, SAPEX dropped -40.48% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAPEX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор