Сравнение SAPEX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SAPEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAPEX и VOO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund	-5.48%	15.25%	5.25%	12.11%	-38.08%	17.15%	13.72%	27.65%	-4.44%	15.05%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-3.66%	17.82%	24.98%	26.32%	-18.17%	28.79%	18.32%	31.37%	-4.50%	21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SAPEX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SAPEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.63% против 14.14% соответственно.

SAPEX

1 день: 0.32%

1 месяц: -5.58%

С начала года: -5.48%

6 месяцев: -2.82%

1 год: 10.28%

3 года*: 8.59%

5 лет*: -2.49%

10 лет*: 4.63%

VOO

1 день: 0.79%

1 месяц: -4.29%

С начала года: -3.66%

6 месяцев: -1.41%

1 год: 18.17%

3 года*: 18.58%

5 лет*: 11.93%

10 лет*: 14.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Spectrum Active Advantage Fund

Название символа

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SAPEX:

SAPEX с QQQ SAPEX с GOIIX SAPEX с PAUIX SAPEX с ABRZX SAPEX с SIOAX SAPEX с GIPIX SAPEX с OTRFX

Часто сравнивают с VOO:

VOO с VTI VOO с QQQ VOO с SCHD VOO с VT VOO с SPY VOO с FXAIX VOO с IVV

Сравнение комиссий SAPEX и VOO

SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SAPEX

Spectrum Active Advantage Fund

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SAPEX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAPEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VOO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAPEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SAPEX	VOO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	1.01	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	1.53	-0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.23	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.44	1.55	-0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.79	7.31	-2.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAPEX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAPEX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAPEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SAPEX	VOO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	1.01	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.17	0.71	-0.88
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28	0.79	-0.51
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.83	-0.54

Корреляция

Корреляция между SAPEX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAPEX и VOO

Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VOO в 1.18%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund	5.05%	4.77%	2.23%	0.88%	0.00%	33.33%	1.43%	0.74%	3.09%	4.26%	0.17%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

Сравнение просадок SAPEX и VOO

Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

	SAPEX	VOO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.48%	-33.99%	-6.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.62%	-11.98%	+4.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.48%	-24.52%	-15.96%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.48%	-33.99%	-6.49%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.06%	-5.55%	-16.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.53%	-3.72%	-10.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.29%	2.55%	-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SAPEX и VOO

Текущая волатильность для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SAPEX	VOO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.36%	5.34%	-1.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.72%	9.47%	-1.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.75%	18.11%	-7.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.59%	16.82%	-2.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.75%	17.99%	-1.24%

Сравнение SAPEX с VOO

Доходность

Сравнение доходности SAPEX и VOO

Сравнение доходности по годам SAPEX и VOO

Доходность по периодам

SAPEX

VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SAPEX и VOO

Доходность на риск

SAPEX vs. VOO — Ранг доходности на риск

SAPEX

VOO

Сравнение SAPEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SAPEX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAPEX и VOO

Просадки

Сравнение просадок SAPEX и VOO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SAPEX и VOO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)