PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с QSPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVARX с QSPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX).

SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SVARX и QSPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVARX и QSPMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%1.62%
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у QSPMX с доходностью -7.18%.

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

Quantified Pattern Recognition Fund

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с SPLV
Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с QBDSXQSPMX с SAPEXQSPMX с QALTXQSPMX с HFSAXQSPMX с OTRFX

Сравнение комиссий SVARX и QSPMX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии QSPMX в 1.55%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund

Доходность на риск

SVARX vs. QSPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c QSPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXQSPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.10

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.83

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.68

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

6.61

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. QSPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа QSPMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и QSPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXQSPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.10

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.50

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.56

+1.13

Корреляция

Корреляция между SVARX и QSPMX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и QSPMX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности QSPMX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и QSPMX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки QSPMX в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и QSPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVARXQSPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-28.36%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-12.86%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-28.36%

+21.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-10.49%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-7.09%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.27%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и QSPMX

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 1.00%, в то время как у Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVARXQSPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

6.95%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

12.33%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

19.52%

-16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

17.62%

-14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

18.64%

-14.93%