Сравнение QSPMX с QCGDX
QSPMX (Quantified Pattern Recognition Fund) and QCGDX (Quantified Common Ground Fund) are both mutual funds - QSPMX is a Diversified Portfolio fund managed by Advisors Preferred, while QCGDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Advisors Preferred. Over the past 5 years, QSPMX returned 7.07%/yr vs 9.03%/yr for QCGDX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QSPMX charges 1.55%/yr vs 1.68%/yr for QCGDX.
Доходность
Сравнение доходности QSPMX и QCGDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPMX показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 18.38%.
QSPMX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
QCGDX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 18.38%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPMX и QCGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPMX Quantified Pattern Recognition Fund | -7.73% | 27.23% | 18.38% | 13.84% | -18.49% | 33.83% | -0.34% | -0.09% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 18.38% | 1.02% | 9.87% | 14.74% | -12.23% | 32.19% | 14.65% | 0.10% |
Correlation
The correlation between QSPMX and QCGDX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.42 |
The correlation between QSPMX and QCGDX shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPMX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск
QSPMX
QCGDX
Сравнение QSPMX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPMX | QCGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 4.31 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 15.87 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPMX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.04 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок QSPMX и QCGDX
Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и QCGDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPMX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -22.37% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -5.55% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -16.10% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -20.18% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -0.11% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -6.13% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 1.51% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPMX и QCGDX
Текущая волатильность для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) составляет 1.11%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPMX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 3.49% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 9.12% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 11.73% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 14.75% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.45% | +2.00% |
Сравнение комиссий QSPMX и QCGDX
QSPMX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPMX и QCGDX
Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности QCGDX в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 0.59% | 0.69% | 4.42% | 0.22% | 0.00% | 5.44% | 1.65% | 0.00% |
QSPMX Quantified Pattern Recognition Fund | 1.61% | 1.48% | 2.26% | 3.99% | 0.13% | 26.85% | 0.21% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
QSPMX and QCGDX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCGDX has higher volatility (3.49%) compared to QSPMX (1.11%). In terms of maximum drawdown, QSPMX dropped -28.36% vs QCGDX's -22.37%.
QCGDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSPMX и QCGDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор