PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPMX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPMX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPMX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPMX и QBDSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, QSPMX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Pattern Recognition Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с SAPEXQSPMX с QALTXQSPMX с SVARXQSPMX с HFSAXQSPMX с OTRFX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с FPURXQBDSX с FKINX

Сравнение комиссий QSPMX и QBDSX

QSPMX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии QBDSX в 1.31%.

QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund
QBDSX
Quantified Managed Income Fund

Доходность на риск

QSPMX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPMX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPMXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.60

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.87

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.89

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

3.43

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPMX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPMX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPMX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPMXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.60

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.15

+0.41

Корреляция

Корреляция между QSPMX и QBDSX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPMX и QBDSX

Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок QSPMX и QBDSX

Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPMXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-18.38%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-3.09%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-7.40%

-20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-8.41%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-6.83%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

0.80%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPMX и QBDSX

Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPMXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

1.40%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

2.77%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

3.77%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

4.32%

+13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

5.26%

+13.38%