- ISIN
- US00771F6575
- CUSIP
- 00771F657
- Эмитент
- Advisors Preferred
- Дата выпуска
- 29 авг. 2019 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) снизился на 8.1% с начала года. Текущая цена акции QSPMX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QSPMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,426.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) показал доход в -8.14% с начала года и 13.28% за последние 12 месяцев.
Quantified Pattern Recognition Fund
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QSPMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QSPMX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 11 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.08% | -2.12% | -8.00% | -2.43% | 1.59% | -0.15% | -8.14% | ||||||
| 2025 | 3.34% | -2.24% | -3.65% | 1.59% | 2.78% | 3.63% | 0.08% | 6.51% | 3.06% | 1.78% | 2.84% | 5.06% | 27.23% |
| 2024 | 8.55% | 3.66% | 3.18% | -7.19% | 0.83% | 2.29% | 1.88% | -0.61% | 3.71% | 2.90% | 4.72% | -5.86% | 18.38% |
| 2023 | 2.72% | 2.44% | 4.86% | 5.52% | 10.75% | -5.15% | -0.27% | -1.34% | -2.62% | 1.58% | -5.58% | 1.28% | 13.84% |
| 2022 | -8.68% | -5.04% | 0.61% | -8.83% | 6.57% | -13.06% | 4.81% | 0.80% | -4.66% | 5.73% | 3.72% | 0.13% | -18.49% |
| 2021 | 0.94% | 2.32% | 8.25% | 3.94% | 4.35% | 3.63% | 2.98% | 5.93% | -9.49% | 6.57% | -3.75% | 5.17% | 33.83% |
Метрики бенчмарка
Quantified Pattern Recognition Fund has an annualized alpha of 1.69%, beta of 0.59, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2019.
- This fund participated in 89.95% of S&P 500 Index downside but only 74.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.69%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 74.40%
- Участие в снижении
- 89.95%
Комиссия
Комиссия QSPMX составляет 1.55%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QSPMX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QSPMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.93 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 13.52 | -10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quantified Pattern Recognition Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.26 | $0.40 | $0.01 | $3.03 | $0.02 | $0.41 |
Дивидендный доход | 1.61% | 1.48% | 2.26% | 3.99% | 0.13% | 26.85% | 0.21% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quantified Pattern Recognition Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.03 | $3.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quantified Pattern Recognition Fund показал максимальную просадку в 28.36%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.
Текущая просадка Quantified Pattern Recognition Fund составляет 11.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -28.36%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 7mo 16d | 1y 8moсент. 2021 г. - май 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -23.63%март 2020 г. | 28d | 10mo 22d | 11mo 20dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.85%апр. 2026 г. | 2mo 13d | — | 4mo 1dфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -13.16%дек. 2023 г. | 6mo 3d | 3mo 19d | 9mo 22dиюнь 2023 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.64%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 3mo 28d | 8mo 2dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| QSPMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -56.78% | +28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -9.10% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -18.90% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -25.43% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -0.74% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -10.72% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 1.97% | +3.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QSPMX
Добавьте Quantified Pattern Recognition Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QSPMX