График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Quantified Pattern Recognition Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) показал доход в -9.64% с начала года и 18.10% за последние 12 месяцев.
Quantified Pattern Recognition Fund
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QSPMX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 11 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.08% | -2.12% | -10.44% | -9.64% | |||||||||
| 2025 | 3.34% | -2.24% | -3.65% | 1.59% | 2.78% | 3.63% | 0.08% | 6.51% | 3.06% | 1.78% | 2.84% | 5.06% | 27.23% |
| 2024 | 8.55% | 3.66% | 3.18% | -7.19% | 0.83% | 2.29% | 1.88% | -0.61% | 3.71% | 2.90% | 4.72% | -5.86% | 18.38% |
| 2023 | 2.72% | 2.44% | 4.86% | 5.52% | 10.75% | -5.15% | -0.27% | -1.34% | -2.62% | 1.58% | -5.58% | 1.28% | 13.84% |
| 2022 | -8.68% | -5.04% | 0.61% | -8.83% | 6.57% | -13.06% | 4.81% | 0.80% | -4.66% | 5.73% | 3.72% | 0.13% | -18.49% |
| 2021 | 0.94% | 2.32% | 8.25% | 3.94% | 4.35% | 3.63% | 2.98% | 5.93% | -9.49% | 6.57% | -3.75% | 5.17% | 33.83% |
Метрики бенчмарка
Quantified Pattern Recognition Fund: годовая альфа составляет 3.10%, бета — 0.60, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 30.08.2019.
- Этот фонд участвовал в 90.13% снижения S&P 500 Index, но только в 82.08% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.60 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.10%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 82.08%
- Участие в снижении
- 90.13%
Комиссия
Комиссия QSPMX составляет 1.55%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QSPMX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QSPMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.39 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 6.61 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QSPMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quantified Pattern Recognition Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.26 | $0.40 | $0.01 | $3.03 | $0.02 | $0.41 |
Дивидендный доход | 1.64% | 1.48% | 2.26% | 3.99% | 0.13% | 26.85% | 0.21% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quantified Pattern Recognition Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.03 | $3.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Quantified Pattern Recognition Fund показал максимальную просадку в 28.36%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.
Текущая просадка Quantified Pattern Recognition Fund составляет 12.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.36% | 7 сент. 2021 г. | 278 | 12 окт. 2022 г. | 156 | 26 мая 2023 г. | 434 |
| -23.63% | 20 февр. 2020 г. | 21 | 19 мар. 2020 г. | 222 | 4 февр. 2021 г. | 243 |
| -13.16% | 1 июн. 2023 г. | 128 | 1 дек. 2023 г. | 73 | 19 мар. 2024 г. | 201 |
| -12.86% | 3 февр. 2026 г. | 39 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -12.64% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 80 | 4 авг. 2025 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...