- ISIN
- US00771F6575
- CUSIP
- 00771F657
- Эмитент
- Advisors Preferred
- Дата выпуска
- 29 авг. 2019 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) снизился на 2.9% с начала года. Текущая цена акции QSPMX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QSPMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,460.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) показал доход в -2.87% с начала года и 17.05% за последние 12 месяцев.
Quantified Pattern Recognition Fund
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- -5.27%
- С начала года
- -2.87%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QSPMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QSPMX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 11 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.08% | -2.12% | -8.00% | -2.43% | 1.59% | 3.64% | 1.87% | -2.87% | |||||
| 2025 | 3.34% | -2.24% | -3.65% | 1.59% | 2.78% | 3.63% | 0.08% | 6.51% | 3.06% | 1.78% | 2.84% | 5.06% | 27.23% |
| 2024 | 8.55% | 3.66% | 3.18% | -7.19% | 0.83% | 2.29% | 1.88% | -0.61% | 3.71% | 2.90% | 4.72% | -5.86% | 18.38% |
| 2023 | 2.72% | 2.44% | 4.86% | 5.52% | 10.75% | -5.15% | -0.27% | -1.34% | -2.62% | 1.58% | -5.58% | 1.28% | 13.84% |
| 2022 | -8.68% | -5.04% | 0.61% | -8.83% | 6.57% | -13.06% | 4.81% | 0.80% | -4.66% | 5.73% | 3.72% | 0.13% | -18.49% |
| 2021 | 0.94% | 2.32% | 8.25% | 3.94% | 4.35% | 3.63% | 2.98% | 5.93% | -9.49% | 6.57% | -3.75% | 5.17% | 33.83% |
Метрики бенчмарка
Quantified Pattern Recognition Fund has an annualized alpha of 2.42%, beta of 0.59, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 29, 2019.
- This fund participated in 86.69% of S&P 500 Index downside but only 74.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.42%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 74.65%
- Участие в снижении
- 86.69%
Комиссия
Комиссия QSPMX составляет 1.55%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QSPMX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.24 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 9.71 | -7.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quantified Pattern Recognition Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.26 | $0.40 | $0.01 | $3.03 | $0.02 | $0.41 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.48% | 2.26% | 3.99% | 0.13% | 26.85% | 0.21% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quantified Pattern Recognition Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.03 | $3.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quantified Pattern Recognition Fund показал максимальную просадку в 28.36%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.
Текущая просадка Quantified Pattern Recognition Fund составляет 6.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.36%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 7mo 16d | 1y 8moсент. 2021 г. - май 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.63%март 2020 г. | 28d | 10mo 22d | 11mo 20dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-13.85%апр. 2026 г. | 2mo 13d | — | 5mo 14dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-13.16%дек. 2023 г. | 6mo 3d | 3mo 19d | 9mo 22dиюнь 2023 г. - март 2024 г. | — |
-12.64%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 3mo 28d | 8mo 2dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| QSPMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -56.78% | +28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -9.10% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -18.90% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -25.43% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -1.00% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -10.70% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 2.09% | +4.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QSPMX
Добавьте Quantified Pattern Recognition Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QSPMX