PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPMX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPMX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности QSPMX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPMX и HFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, QSPMX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%.

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Pattern Recognition Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с SAPEXQSPMX с QBDSXQSPMX с QALTXQSPMX с SVARXQSPMX с OTRFX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий QSPMX и HFSAX

QSPMX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund

Доходность на риск

QSPMX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPMX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPMXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.37

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.18

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.78

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

9.69

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPMX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPMX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPMX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPMXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.37

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.30

-0.73

Корреляция

Корреляция между QSPMX и HFSAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPMX и HFSAX

Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QSPMX и HFSAX

Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPMXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-12.81%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-3.68%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-12.81%

-15.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-3.60%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-2.39%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.06%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPMX и HFSAX

Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPMXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

1.72%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

3.68%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

4.41%

+15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

6.31%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

6.25%

+12.39%