Сравнение QSPMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSPMX или VTI.
Основные характеристики
| QSPMX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.81% | 17.74% |
| Дох-ть за 1 год | 8.08% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 2.68% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.34% | 14.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 13.44% | 13.00% |
| Макс. просадка | -28.36% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.52% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между QSPMX и VTI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QSPMX и VTI
С начала года, QSPMX показывает доходность 15.81%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPMX и VTI
QSPMX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QSPMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPMX и VTI
Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPMX Quantified Pattern Recognition Fund | 3.45% | 3.99% | 0.13% | 26.85% | 0.21% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок QSPMX и VTI
Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QSPMX и VTI
Текущая волатильность для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) составляет 1.75%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.