PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPMX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPMX с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPMX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPMX и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, QSPMX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Pattern Recognition Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с QCGDXQSPMX с QBDSXQSPMX с SAPEXQSPMX с QALTXQSPMX с SVARXQSPMX с HFSAXQSPMX с OTRFX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий QSPMX и VTI

QSPMX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

QSPMX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPMX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPMXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.98

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.52

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.54

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

7.30

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPMX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPMX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPMXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.09

Корреляция

Корреляция между QSPMX и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPMX и VTI

Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок QSPMX и VTI

Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPMXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-55.45%

+27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.30%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-25.36%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-5.54%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-8.08%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.60%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPMX и VTI

Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPMXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.48%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

9.75%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

19.02%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

17.41%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

18.29%

+0.35%