Сравнение SVARX с BTC-USD
SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) is Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SVARX returned 5.97%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SVARX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 5.97% против 57.32% соответственно.
SVARX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 5.97%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам SVARX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.97% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between SVARX and BTC-USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2013 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVARX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SVARX
BTC-USD
Сравнение SVARX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVARX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.87 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.78 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | -1.36 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVARX и BTC-USD
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVARX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -85.30% | +78.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -51.21% | +48.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.55% | -51.21% | +48.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -76.67% | +70.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | -83.80% | +77.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -49.01% | +47.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -42.35% | +41.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 35.02% | -33.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и BTC-USD
Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.81%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVARX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 12.11% | -11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 34.59% | -32.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 35.62% | -32.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 44.71% | -41.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 56.62% | -52.94% |
Часто задаваемые вопросы
SVARX and BTC-USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to SVARX (0.81%). In terms of maximum drawdown, SVARX dropped -6.48% vs BTC-USD's -85.30%.
SVARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVARX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор