PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVAL с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с USVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SVAL is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Focused Value Select Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SVAL returned 9.94%/yr vs 11.16%/yr for USVM. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью 23.24%.

SVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
16.15%
С начала года
27.79%
1 год
42.77%
3 года*
16.93%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
Всё время*
17.98%

USVM

1 день
-0.87%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
14.43%
С начала года
23.24%
1 год
36.14%
3 года*
19.48%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—
Всё время*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF
$647.59K$587.59K$597.55K

USVM

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
$4.19M$4.74M$4.69M

Сравнение доходности по годам SVAL и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		27.79%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%29.82%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		23.24%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%21.39%

Correlation

The correlation between SVAL and USVM is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between SVAL and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и USVM

Секторы
SVAL
USVM

Финансовые услуги

22.7%
24.6%

Промышленность

12.9%
10.8%

Здравоохранение

12.0%
12.6%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.3%

Технологии

10.4%
9.6%

Энергетика

10.0%
5.0%

Недвижимость

4.7%
9.4%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.6%

Коммунальные услуги

3.4%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.0%

Финансовые услуги

SVAL
22.7%
USVM
24.6%

Промышленность

SVAL
12.9%
USVM
10.8%

Здравоохранение

SVAL
12.0%
USVM
12.6%

Потребительский циклический сектор

SVAL
11.8%
USVM
12.3%

Технологии

SVAL
10.4%
USVM
9.6%

Энергетика

SVAL
10.0%
USVM
5.0%

Недвижимость

SVAL
4.7%
USVM
9.4%

Сырьевые материалы

SVAL
4.7%
USVM
1.7%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.3%
USVM
3.6%

Коммунальные услуги

SVAL
3.4%
USVM
7.3%

Коммуникационные услуги

SVAL
3.0%
USVM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с XSVMSVAL с SPYVSVAL с IJSSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с VDC
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

SVAL vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SVAL c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVALUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.48

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.61

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

4.34

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

16.83

-0.59

SVAL vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVAL и USVM

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-42.38%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.36%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-24.34%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-25.27%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.87%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.75%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.15%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и USVM

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеют волатильность 3.49% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.45%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

10.76%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

14.61%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

19.45%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

21.86%

+1.17%

Сравнение комиссий SVAL и USVM

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и USVM

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности USVM в 1.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.00%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.79%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SVAL and USVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SVAL has higher volatility (3.49%) compared to USVM (3.45%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 11.16% vs 9.94% for SVAL. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 11.16% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

SVAL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.79% for USVM.

SVAL is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Victory. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.29% for USVM.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор