PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAL с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SVAL is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Focused Value Select Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SVAL returned 6.47%/yr vs 9.74%/yr for USVM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVAL показывает доходность 15.99%, а USVM немного ниже – 15.26%.

SVAL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.39%
1 год
34.88%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAL и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		15.99%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%20.02%

Correlation

The correlation between SVAL and USVM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between SVAL and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и USVM

Секторы
SVAL
USVM

Финансовые услуги

23.7%
22.0%

Промышленность

15.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

13.7%
11.1%

Технологии

10.7%
11.6%

Здравоохранение

10.3%
11.0%

Энергетика

7.7%
4.4%

Сырьевые материалы

6.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.0%

Коммунальные услуги

3.3%
6.4%

Недвижимость

2.7%
11.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.8%

Финансовые услуги

SVAL
23.7%
USVM
22.0%

Промышленность

SVAL
15.8%
USVM
12.1%

Потребительский циклический сектор

SVAL
13.7%
USVM
11.1%

Технологии

SVAL
10.7%
USVM
11.6%

Здравоохранение

SVAL
10.3%
USVM
11.0%

Энергетика

SVAL
7.7%
USVM
4.4%

Сырьевые материалы

SVAL
6.1%
USVM
1.8%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.1%
USVM
5.0%

Коммунальные услуги

SVAL
3.3%
USVM
6.4%

Недвижимость

SVAL
2.7%
USVM
11.9%

Коммуникационные услуги

SVAL
1.8%
USVM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHD
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

SVAL vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVALUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.05

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.98

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.66

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

13.76

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAL vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVALUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.49

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SVAL и USVM

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-42.38%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.36%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-24.34%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-25.27%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.57%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-7.90%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.22%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и USVM

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеют волатильность 4.31% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.50%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

10.73%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

14.93%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

19.65%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

22.01%

+1.26%

Сравнение комиссий SVAL и USVM

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и USVM

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.27%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SVAL and USVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to SVAL (4.31%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 9.74% vs 6.47% for SVAL. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 9.74% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

SVAL has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.76% for USVM.

SVAL is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Victory Capital. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор