Сравнение SVAL с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SVAL и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 5.96% | 8.23% | 7.54% | 12.27% | -10.15% | 33.18% | 27.93% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
SVAL
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и SGOV
SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SVAL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SVAL
SGOV
Сравнение SVAL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 20.61 | -19.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 283.87 | -282.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 201.33 | -200.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 411.31 | -409.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 4,618.08 | -4,611.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 20.61 | -19.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 14.12 | -13.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 12.34 | -11.71 |
Корреляция
Корреляция между SVAL и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и SGOV
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.48% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и SGOV
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -0.03% | -27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -0.01% | -13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -0.03% | -27.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | 0.00% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | 0.00% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 0.00% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и SGOV
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 0.06% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 0.13% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 0.20% | +22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 0.24% | +22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 0.24% | +23.25% |