Сравнение SVAL с RZV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV).
SVAL и RZV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и RZV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAL и RZV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 5.96% | 8.23% | 7.54% | 12.27% | -10.15% | 33.18% | 27.93% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у RZV с доходностью 5.14%.
SVAL
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- —
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и RZV
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RZV в 0.35%.
Доходность на риск
SVAL vs. RZV — Ранг доходности на риск
SVAL
RZV
Сравнение SVAL c RZV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAL | RZV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.68 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.65 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 5.69 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAL | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.25 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SVAL и RZV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и RZV
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности RZV в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.48% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и RZV
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и RZV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAL | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -77.11% | +49.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -16.95% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -29.81% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -8.55% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -13.70% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.93% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и RZV
Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.77%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAL | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.24% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 15.38% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 25.79% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 24.54% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 27.12% | -3.63% |