Сравнение SVAL с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
SVAL и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAL и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 5.02% | 8.23% | 7.54% | 12.27% | -10.15% | 33.18% | 27.93% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 17.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.27%.
SVAL
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и IWR
SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SVAL vs. IWR — Ранг доходности на риск
SVAL
IWR
Сравнение SVAL c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAL | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.28 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.22 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 5.67 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAL | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SVAL и IWR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и IWR
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности IWR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.50% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.28% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и IWR
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAL | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -58.78% | +31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -13.38% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -26.18% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.75% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -7.85% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.89% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и IWR
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеют волатильность 5.71% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAL | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.53% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 10.46% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 19.07% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 18.25% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 19.35% | +4.15% |