PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с IWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVAL и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAL и IWR


2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
5.02%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%17.94%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.27%.


SVAL

1 день
1.72%
1 месяц
-3.70%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.88%
1 год
22.99%
3 года*
12.96%
5 лет*
5.40%
10 лет*

IWR

1 день
2.63%
1 месяц
-5.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.38%
1 год
15.79%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Small Cap Value Factor ETF

iShares Russell Midcap ETF

Сравнение комиссий SVAL и IWR

SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SVAL vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVALIWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.83

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.22

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

5.67

+0.24

SVAL vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVALIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.83

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.15

Корреляция

Корреляция между SVAL и IWR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и IWR

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности IWR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
2.50%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.28%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и IWR

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и IWR.


Загрузка...

Показатели просадок


SVALIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-58.78%

+31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-13.38%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-26.18%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.75%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-7.85%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.89%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и IWR

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеют волатильность 5.71% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SVALIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.53%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.46%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

19.07%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

18.25%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

19.35%

+4.15%