PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVAL и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAL и ISVL


2026 (YTD)20252024202320222021
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
5.02%8.23%7.54%12.27%-10.15%8.35%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
1.12%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 1.12%.


SVAL

1 день
1.72%
1 месяц
-3.70%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.88%
1 год
22.99%
3 года*
12.96%
5 лет*
5.40%
10 лет*

ISVL

1 день
3.13%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.12%
6 месяцев
7.68%
1 год
33.57%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Small Cap Value Factor ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Сравнение комиссий SVAL и ISVL

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISVL в 0.30%.


Доходность на риск

SVAL vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина

ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVALISVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.91

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.63

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.59

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

10.59

-4.67

SVAL vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ISVL равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVALISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.91

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

0.00

Корреляция

Корреляция между SVAL и ISVL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и ISVL

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности ISVL в 2.66%


TTM202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
2.50%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
2.66%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и ISVL

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и ISVL.


Загрузка...

Показатели просадок


SVALISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-30.48%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-12.48%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-30.48%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-8.78%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-6.79%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.06%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и ISVL

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.71%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SVALISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.55%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.84%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

17.65%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

16.75%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

16.74%

+6.76%