Сравнение SVAL с IBIT

С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SVAL и IBIT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и IBIT.

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.71%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.