Сравнение SVAL с IBIT
SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SVAL is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Focused Value Select Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SVAL returned 42.77% vs -43.08% for IBIT. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
SVAL
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.98%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $647.59K | $587.59K | $597.55K |
Сравнение доходности по годам SVAL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 27.79% | 8.23% | 11.15% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SVAL and IBIT is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVAL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SVAL
IBIT
Сравнение SVAL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVAL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.84 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | -0.81 | +5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | -1.23 | +17.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVAL и IBIT
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVAL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -53.30% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -53.30% | +44.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -48.46% | +47.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -18.39% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 35.07% | -32.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и IBIT
Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 3.49%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVAL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 8.34% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 33.03% | -22.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 44.38% | -27.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 49.50% | -27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 49.50% | -26.47% |
Сравнение комиссий SVAL и IBIT
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и IBIT
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.00% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
SVAL and IBIT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to SVAL (3.49%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, SVAL leads with 42.77% vs -43.08% for IBIT. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVAL has performed better with a 42.77% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SVAL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for IBIT.
SVAL is categorized as Small Cap Value Equities, while IBIT is Cryptocurrency. SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.25% for IBIT.
SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVAL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор