PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVAL и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAL и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
5.02%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%
IAU
iShares Gold Trust
8.61%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%.


SVAL

1 день
1.72%
1 месяц
-3.70%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.88%
1 год
22.99%
3 года*
12.96%
5 лет*
5.40%
10 лет*

IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Small Cap Value Factor ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий SVAL и IAU

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SVAL vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVALIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.80

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.24

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.69

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

9.97

-4.05

SVAL vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVALIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.80

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.24

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.02

Корреляция

Корреляция между SVAL и IAU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и IAU

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
2.50%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и IAU

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


SVALIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-45.14%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-19.18%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-20.93%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-13.20%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-15.98%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

5.18%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и IAU

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.71%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SVALIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

11.02%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

24.11%

-11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

27.62%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

17.69%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

15.82%

+7.68%