Сравнение SVAL с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Gold Trust (IAU).
SVAL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 5.02% | 8.23% | 7.54% | 12.27% | -10.15% | 33.18% | 27.93% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%.
SVAL
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и IAU
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SVAL vs. IAU — Ранг доходности на риск
SVAL
IAU
Сравнение SVAL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.80 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.24 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.69 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 9.97 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.80 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.24 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.64 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SVAL и IAU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и IAU
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.50% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и IAU
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -45.14% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -19.18% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -20.93% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -13.20% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -15.98% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 5.18% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и IAU
Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.71%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 11.02% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 24.11% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 27.62% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 17.69% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 15.82% | +7.68% |