PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAL с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с CGDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - SVAL is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Focused Value Select Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. SVAL is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, SVAL returned 17.30%/yr vs 25.14%/yr for CGDV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 11.89%.

SVAL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.39%
1 год
34.88%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

CGDV

1 день
-0.55%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.43%
1 год
30.91%
3 года*
25.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAL и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		15.99%8.23%7.54%12.27%-5.88%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.89%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between SVAL and CGDV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.76

The correlation between SVAL and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и CGDV

Секторы
SVAL
CGDV

Финансовые услуги

23.7%
6.8%

Промышленность

15.8%
13.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%
10.6%

Технологии

10.7%
34.1%

Здравоохранение

10.3%
11.5%

Энергетика

7.7%
3.8%

Сырьевые материалы

6.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.5%

Коммунальные услуги

3.3%
2.1%

Недвижимость

2.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
8.4%

Финансовые услуги

SVAL
23.7%
CGDV
6.8%

Промышленность

SVAL
15.8%
CGDV
13.2%

Потребительский циклический сектор

SVAL
13.7%
CGDV
10.6%

Технологии

SVAL
10.7%
CGDV
34.1%

Здравоохранение

SVAL
10.3%
CGDV
11.5%

Энергетика

SVAL
7.7%
CGDV
3.8%

Сырьевые материалы

SVAL
6.1%
CGDV
2.9%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.1%
CGDV
5.5%

Коммунальные услуги

SVAL
3.3%
CGDV
2.1%

Недвижимость

SVAL
2.7%
CGDV
1.1%

Коммуникационные услуги

SVAL
1.8%
CGDV
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHD
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

SVAL vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVALCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.68

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.69

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.18

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

15.06

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAL vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVALCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.68

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.24

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SVAL и CGDV

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-21.82%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.75%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-14.28%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.55%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-3.62%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.06%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и CGDV

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.09%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

9.13%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

11.59%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

15.48%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

15.48%

+7.79%

Сравнение комиссий SVAL и CGDV

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и CGDV

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.27%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SVAL and CGDV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAL has higher volatility (4.31%) compared to CGDV (3.09%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.14% vs 17.30% for SVAL. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.14% return vs 17.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

SVAL has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.17% for CGDV.

SVAL is categorized as Small Cap Value Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор