Сравнение SVAL с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
SVAL и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVAL и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAL и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 5.96% | 8.23% | 7.54% | 12.27% | -5.88% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
SVAL
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и CGDV
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
SVAL vs. CGDV — Ранг доходности на риск
SVAL
CGDV
Сравнение SVAL c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAL | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.86 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.99 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 8.44 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAL | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.05 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SVAL и CGDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и CGDV
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.48% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и CGDV
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAL | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -21.82% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -10.91% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -6.61% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -3.72% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.57% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и CGDV
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 5.77% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAL | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.55% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 9.27% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 16.76% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 15.61% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 15.61% | +7.88% |