PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVAL и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAL и CGDV


2026 (YTD)2025202420232022
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
5.96%8.23%7.54%12.27%-5.88%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.


SVAL

1 день
0.90%
1 месяц
-3.53%
С начала года
5.96%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.91%
3 года*
13.29%
5 лет*
5.59%
10 лет*

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Small Cap Value Factor ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий SVAL и CGDV

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.


Доходность на риск

SVAL vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVALCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.86

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.99

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

8.44

-2.28

SVAL vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVALCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.05

-0.41

Корреляция

Корреляция между SVAL и CGDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и CGDV

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности CGDV в 1.33%


TTM202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
2.48%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и CGDV

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и CGDV.


Загрузка...

Показатели просадок


SVALCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-21.82%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-10.91%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-6.61%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-3.72%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.57%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и CGDV

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 5.77% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SVALCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.55%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

9.27%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

16.76%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

15.61%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

15.61%

+7.88%