PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAL с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с AVSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Value Equities funds - SVAL tracks the Russell 2000 Focused Value Select Index while AVSC tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SVAL returned 17.30%/yr vs 17.09%/yr for AVSC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 16.85%.

SVAL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.39%
1 год
34.88%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAL и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		15.99%8.23%7.54%12.27%-12.13%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Correlation

The correlation between SVAL and AVSC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between SVAL and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и AVSC

Секторы
SVAL
AVSC

Финансовые услуги

23.7%
22.4%

Промышленность

15.8%
13.0%

Потребительский циклический сектор

13.7%
14.9%

Технологии

10.7%
12.6%

Здравоохранение

10.3%
11.5%

Энергетика

7.7%
9.5%

Сырьевые материалы

6.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.0%

Недвижимость

2.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.0%

Финансовые услуги

SVAL
23.7%
AVSC
22.4%

Промышленность

SVAL
15.8%
AVSC
13.0%

Потребительский циклический сектор

SVAL
13.7%
AVSC
14.9%

Технологии

SVAL
10.7%
AVSC
12.6%

Здравоохранение

SVAL
10.3%
AVSC
11.5%

Энергетика

SVAL
7.7%
AVSC
9.5%

Сырьевые материалы

SVAL
6.1%
AVSC
5.5%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.1%
AVSC
4.8%

Коммунальные услуги

SVAL
3.3%
AVSC
2.0%

Недвижимость

SVAL
2.7%
AVSC
0.9%

Коммуникационные услуги

SVAL
1.8%
AVSC
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHD
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

SVAL vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVALAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.16

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.09

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

4.93

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

15.33

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAL vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVALAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.16

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.40

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SVAL и AVSC

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-28.40%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-7.89%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-28.40%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.32%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-7.37%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.54%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и AVSC

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 4.31% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.49%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

11.71%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

18.10%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

22.34%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

22.34%

+0.93%

Сравнение комиссий SVAL и AVSC

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и AVSC

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности AVSC в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.27%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SVAL and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to SVAL (4.31%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, SVAL leads with 17.30% vs 17.09% for AVSC. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVAL has performed better with a 17.30% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.

SVAL has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.92% for AVSC.

SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор