Сравнение SVAL с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
SVAL и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAL и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 5.02% | 8.23% | 7.54% | 12.27% | -12.13% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
SVAL
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и AVSC
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SVAL vs. AVSC — Ранг доходности на риск
SVAL
AVSC
Сравнение SVAL c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAL | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.92 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.21 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 8.53 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAL | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SVAL и AVSC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и AVSC
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.50% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и AVSC
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAL | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -28.40% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -13.45% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -4.50% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -7.63% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.50% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и AVSC
Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.71%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAL | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.08% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 13.18% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 23.15% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 22.60% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 22.60% | +0.90% |