Сравнение SVAL с AVSC
SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SVAL is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Focused Value Select Index, while AVSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. SVAL is passively managed, while AVSC is actively managed. Over the past 3 years, SVAL returned 16.93%/yr vs 16.77%/yr for AVSC. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVAL показывает доходность 27.79%, а AVSC немного ниже – 27.02%.
SVAL
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.98%
AVSC
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 16.49%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.67M | $8.90M | $9.50M | |
| $647.59K | $587.59K | $597.55K |
Сравнение доходности по годам SVAL и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 27.79% | 8.23% | 7.54% | 12.27% | -11.51% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 27.02% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
Correlation
The correlation between SVAL and AVSC is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between SVAL and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVAL vs. AVSC — Ранг доходности на риск
SVAL
AVSC
Сравнение SVAL c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVAL | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 5.43 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 17.99 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVAL и AVSC
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVAL | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -28.40% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -7.89% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -28.40% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.95% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -7.18% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.38% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и AVSC
Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 3.49%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVAL | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.24% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 11.70% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 17.47% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 22.10% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 22.10% | +0.93% |
Сравнение комиссий SVAL и AVSC
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и AVSC
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности AVSC в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.90% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.00% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SVAL and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVSC has higher volatility (4.24%) compared to SVAL (3.49%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs AVSC's -28.40%.
On 3-year performance, SVAL leads with 16.93% vs 16.77% for AVSC. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVAL has performed better with a 16.93% return vs 16.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.
SVAL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.90% for AVSC.
SVAL is categorized as Small Cap Value Equities, while AVSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.25% for AVSC.
SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVAL и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор