PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVAL и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAL и AVSC


2026 (YTD)2025202420232022
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
5.02%8.23%7.54%12.27%-12.13%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
6.21%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.


SVAL

1 день
1.72%
1 месяц
-3.70%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.88%
1 год
22.99%
3 года*
12.96%
5 лет*
5.40%
10 лет*

AVSC

1 день
2.60%
1 месяц
-2.78%
С начала года
6.21%
6 месяцев
9.31%
1 год
30.16%
3 года*
13.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Small Cap Value Factor ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Сравнение комиссий SVAL и AVSC

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SVAL vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина

AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVALAVSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.92

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.21

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

8.53

-2.61

SVAL vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVALAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.31

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.31

+0.32

Корреляция

Корреляция между SVAL и AVSC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и AVSC

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности AVSC в 1.02%


TTM202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
2.50%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
1.02%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и AVSC

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и AVSC.


Загрузка...

Показатели просадок


SVALAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-28.40%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-13.45%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.50%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-7.63%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.50%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и AVSC

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.71%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SVALAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.08%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

13.18%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

23.15%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

22.60%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

22.60%

+0.90%