Сравнение SVAL с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
SVAL и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAL и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 5.02% | 8.23% | 7.54% | 12.27% | -10.15% | 33.18% | 27.93% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.
SVAL
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и ACWI
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
SVAL vs. ACWI — Ранг доходности на риск
SVAL
ACWI
Сравнение SVAL c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAL | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.77 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.79 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 8.26 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAL | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SVAL и ACWI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и ACWI
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.50% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и ACWI
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAL | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -56.00% | +28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -11.76% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -26.42% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.92% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -8.69% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.54% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и ACWI
Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.71%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAL | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.38% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 10.05% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 17.48% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 15.97% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 17.08% | +6.42% |