Сравнение SVAIX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SVAIX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAIX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.38% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAIX показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVAIX имеют среднегодовую доходность 8.43%, а акции TWEIX немного впереди с 8.79%.
SVAIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 8.43%
TWEIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAIX и TWEIX
SVAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
SVAIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
SVAIX
TWEIX
Сравнение SVAIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAIX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.94 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.38 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.26 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 4.79 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.94 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SVAIX и TWEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAIX и TWEIX
Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.92% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок SVAIX и TWEIX
Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -39.30% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -6.43% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | -13.69% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -32.82% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -4.90% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -4.17% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.32% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAIX и TWEIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеют волатильность 2.92% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.96% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 6.11% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 11.56% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 10.71% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 13.34% | +2.08% |