Сравнение SVAIX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SVAIX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAIX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 0.59% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAIX и SWLVX
SVAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
SVAIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
SVAIX
SWLVX
Сравнение SVAIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAIX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.01 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.47 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.44 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 6.76 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.01 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.62 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SVAIX и SWLVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAIX и SWLVX
Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVAIX и SWLVX
Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -38.34% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.82% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | -19.05% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -4.82% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -4.93% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.51% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAIX и SWLVX
Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) составляет 2.88%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 4.47% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 8.30% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 15.74% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 14.85% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 18.67% | -3.25% |