PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSC с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSC и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSC и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
-0.31%7.57%1.91%8.58%-15.95%-1.57%9.57%14.43%-3.13%1.74%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


SUSC

1 день
0.02%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.07%
1 год
4.63%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.47%
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий SUSC и IWM

SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SUSC vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSC
Ранг доходности на риск SUSC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC: 4949
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSC c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSCIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.15

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.70

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.93

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

7.08

-2.08

SUSC vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSCIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.34

-0.05

Корреляция

Корреляция между SUSC и IWM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и IWM

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.46%4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.33%1.33%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и IWM

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


SUSCIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-59.05%

+36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-13.74%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-31.91%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-7.33%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-10.83%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.73%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и IWM

Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 2.20%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUSCIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

7.36%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

14.48%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

23.18%

-17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

22.54%

-15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

22.99%

-15.31%