Сравнение SUSC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SUSC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSC и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSC и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | -0.31% | 7.57% | 1.91% | 8.58% | -15.95% | -1.57% | 9.57% | 14.43% | -3.13% | 1.74% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSC показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
SUSC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSC и IWM
SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSC vs. IWM — Ранг доходности на риск
SUSC
IWM
Сравнение SUSC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSC | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.70 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.93 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 7.08 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SUSC и IWM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSC и IWM
Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SUSC и IWM
Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -59.05% | +36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -13.74% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -31.91% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -7.33% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -10.83% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.73% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSC и IWM
Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 2.20%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 7.36% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 14.48% | -11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 23.18% | -17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 22.54% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 22.99% | -15.31% |