Сравнение SUSC с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
SUSC и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSC и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSC и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | -0.31% | 7.57% | 1.91% | 8.58% | -15.95% | -1.57% | 9.57% | 14.43% | -3.13% | 1.74% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 11.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSC показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%.
SUSC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSC и IDMO
SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSC vs. IDMO — Ранг доходности на риск
SUSC
IDMO
Сравнение SUSC c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSC | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.66 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.28 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.66 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 10.75 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSC | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.66 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.83 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SUSC и IDMO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSC и IDMO
Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SUSC и IDMO
Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSC | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -39.38% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -12.31% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -27.07% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -6.22% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -9.85% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.05% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSC и IDMO
Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 2.20%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSC | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 9.12% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 12.67% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 19.21% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 17.67% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 17.90% | -10.22% |