Сравнение SUSC с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и iShares Gold Trust (IAU).
SUSC и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSC и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSC и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | -0.31% | 7.57% | 1.91% | 8.58% | -15.95% | -1.57% | 9.57% | 14.43% | -3.13% | 1.74% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 4.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSC показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
SUSC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSC и IAU
SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSC vs. IAU — Ранг доходности на риск
SUSC
IAU
Сравнение SUSC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSC | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.90 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.33 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.72 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 9.95 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.90 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.26 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SUSC и IAU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSC и IAU
Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSC и IAU
Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -45.14% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -19.18% | +16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -20.93% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -11.71% | +9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -15.98% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 5.23% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSC и IAU
Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 2.20%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 10.44% | -8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 24.15% | -21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 27.64% | -22.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 17.70% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 15.83% | -8.15% |