Сравнение SUSC с FWWFX
SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) and FWWFX (Fidelity Worldwide Fund) are both funds - SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index, while FWWFX is a Global Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, SUSC returned 0.19%/yr vs 11.70%/yr for FWWFX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SUSC charges 0.18%/yr vs 1.00%/yr for FWWFX.
Доходность
Сравнение доходности SUSC и FWWFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSC показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у FWWFX с доходностью 18.32%.
SUSC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
FWWFX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам SUSC и FWWFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 0.69% | 7.57% | 1.91% | 8.58% | -15.95% | -1.57% | 9.57% | 14.43% | -3.13% | 1.74% |
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 18.32% | 16.16% | 27.65% | 24.96% | -25.74% | 18.49% | 30.91% | 28.97% | -4.53% | 8.77% |
Correlation
The correlation between SUSC and FWWFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between SUSC and FWWFX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSC vs. FWWFX — Ранг доходности на риск
SUSC
FWWFX
Сравнение SUSC c FWWFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUSC | FWWFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.07 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 12.99 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUSC и FWWFX
Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и FWWFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSC | FWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -56.54% | +34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -11.74% | +8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -22.61% | +16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -33.72% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -2.36% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -9.42% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.77% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSC и FWWFX
Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 1.47%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSC | FWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 7.88% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 15.16% | -11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 18.52% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 19.09% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 18.89% | -11.27% |
Сравнение комиссий SUSC и FWWFX
SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FWWFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSC и FWWFX
Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности FWWFX в 9.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 9.75% | 11.54% | 14.64% | 0.94% | 6.29% | 12.76% | 8.08% | 4.87% | 9.63% | 6.24% | 1.22% | 3.38% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSC and FWWFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWWFX has higher volatility (7.88%) compared to SUSC (1.47%). In terms of maximum drawdown, SUSC dropped -22.42% vs FWWFX's -56.54%.
FWWFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUSC и FWWFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор