Сравнение SUSC с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
SUSC и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSC и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSC и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 0.03% | 7.57% | 1.91% | 8.58% | -15.95% | -1.57% | 9.57% | 14.43% | -3.13% | 1.66% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.56% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSC показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.56%.
SUSC
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSC и BSCR
SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSC vs. BSCR — Ранг доходности на риск
SUSC
BSCR
Сравнение SUSC c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSC | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.18 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 5.01 | -3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.81 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 5.74 | -4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 29.49 | -24.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSC | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.18 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.38 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SUSC и BSCR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSC и BSCR
Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок SUSC и BSCR
Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSC | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -17.26% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -0.81% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -14.87% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.09% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.41% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.16% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSC и BSCR
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSC | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 0.36% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 0.61% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 1.48% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 4.12% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 5.40% | +2.28% |