Сравнение SUSB с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
SUSB и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SUSB и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSB и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.04% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.54% | 0.28% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.16% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 0.16%.
SUSB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSB и NEAR
SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSB vs. NEAR — Ранг доходности на риск
SUSB
NEAR
Сравнение SUSB c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSB | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.41 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 3.59 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.56 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.92 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 15.25 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.41 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 2.88 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.08 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SUSB и NEAR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и NEAR
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности NEAR в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.51% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SUSB и NEAR
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -9.61% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.16% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -1.32% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.66% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.16% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.30% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и NEAR
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.62% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 0.93% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 1.88% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 1.32% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 2.49% | +1.26% |