Сравнение SUSB с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SUSB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSB и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.04% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.54% | 0.28% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.
SUSB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSB и IWM
SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSB vs. IWM — Ранг доходности на риск
SUSB
IWM
Сравнение SUSB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.11 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.66 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.82 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 6.76 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.11 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.15 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.34 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SUSB и IWM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и IWM
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SUSB и IWM
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -59.05% | +45.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -13.74% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -31.91% | +22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -7.91% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -10.83% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 3.70% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и IWM
Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.93%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 7.47% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 14.47% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 23.18% | -20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 22.55% | -19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 22.99% | -19.24% |