PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSB с DRSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSB и DRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSB и DRSK


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
0.05%6.81%4.83%5.98%-5.72%-0.76%4.96%7.02%0.76%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF
-3.09%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у DRSK с доходностью -3.09%.


SUSB

1 день
0.00%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.73%
3 года*
5.31%
5 лет*
2.24%
10 лет*

DRSK

1 день
0.15%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-5.22%
1 год
3.51%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

Aptus Defined Risk ETF

Сравнение комиссий SUSB и DRSK

SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DRSK в 0.79%.


Доходность на риск

SUSB vs. DRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSB
Ранг доходности на риск SUSB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSB: 9292
Ранг коэф-та Мартина

DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSB c DRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSBDRSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.44

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

0.70

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

0.58

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

1.58

+11.91

SUSB vs. DRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа DRSK равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и DRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSBDRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.44

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.25

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.69

+0.02

Корреляция

Корреляция между SUSB и DRSK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и DRSK

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DRSK в 3.88%


TTM202520242023202220212020201920182017
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
4.50%4.40%3.81%2.81%1.74%1.30%1.91%2.83%2.61%0.96%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF
3.88%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSB и DRSK

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и DRSK.


Загрузка...

Показатели просадок


SUSBDRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-19.87%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-7.20%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-19.87%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-6.14%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-4.26%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.66%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и DRSK

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.93%, в то время как у Aptus Defined Risk ETF (DRSK) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUSBDRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.76%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

5.46%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

8.08%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

7.22%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.75%

7.00%

-3.25%