Сравнение SUSB с DRSK
SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) and DRSK (Aptus Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - SUSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. SUSB is passively managed, while DRSK is actively managed. Over the past 5 years, SUSB returned 2.20%/yr vs 3.06%/yr for DRSK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SUSB charges 0.12%/yr vs 0.79%/yr for DRSK.
Доходность
Сравнение доходности SUSB и DRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у DRSK с доходностью 3.75%.
SUSB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
DRSK
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSB и DRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.57% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.76% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.75% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.40% |
Correlation
The correlation between SUSB and DRSK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г. | 0.49 |
The correlation between SUSB and DRSK shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSB vs. DRSK — Ранг доходности на риск
SUSB
DRSK
Сравнение SUSB c DRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSB | DRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.17 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 3.00 | +9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSB | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.02 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SUSB и DRSK
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и DRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSB | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -19.87% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -7.20% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -9.60% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -19.87% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.25% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -4.21% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.79% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и DRSK
Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.64%, в то время как у Aptus Defined Risk ETF (DRSK) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSB | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 3.00% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 5.19% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 8.26% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 7.39% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 7.06% | -3.34% |
Сравнение комиссий SUSB и DRSK
SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DRSK в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и DRSK
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DRSK в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.63% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
SUSB and DRSK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRSK has higher volatility (3.00%) compared to SUSB (0.64%). In terms of maximum drawdown, SUSB dropped -13.25% vs DRSK's -19.87%.
On 5-year performance, DRSK leads with 3.06% vs 2.20% for SUSB. On fees, SUSB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SUSB has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DRSK has performed better with a 3.06% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.
SUSB has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 3.63% for DRSK.
SUSB is categorized as Corporate Bonds, while DRSK is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.12% for SUSB and 0.79% for DRSK.
SUSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUSB и DRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор