Сравнение SUSB с DRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK).
SUSB и DRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SUSB и DRSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSB и DRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.05% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.76% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у DRSK с доходностью -3.09%.
SUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSB и DRSK
SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DRSK в 0.79%.
Доходность на риск
SUSB vs. DRSK — Ранг доходности на риск
SUSB
DRSK
Сравнение SUSB c DRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSB | DRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.44 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 0.70 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.08 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 0.58 | +2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 1.58 | +11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSB | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.44 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.25 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.69 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SUSB и DRSK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и DRSK
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DRSK в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSB и DRSK
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и DRSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSB | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -19.87% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -7.20% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -19.87% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -6.14% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -4.26% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.66% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и DRSK
Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.93%, в то время как у Aptus Defined Risk ETF (DRSK) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSB | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.76% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 5.46% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 8.08% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 7.22% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 7.00% | -3.25% |