PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с XPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SURI с XPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).

SURI и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SURI и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SURI и XPH

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		-1.98%28.32%-13.34%-2.87%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		-2.19%31.60%4.94%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью -2.19%.

SURI

1 день
0.69%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
7.72%
1 год
24.20%
3 года*
8.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с LIFE.TOSURI с AIPISURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с ^GSPCSURI с TIME
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с ALCXPH с VHTXPH с FXAIX

Сравнение комиссий SURI и XPH

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.

SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

SURI vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURIXPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.28

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.80

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.97

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

6.54

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPH равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURIXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.28

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.38

-0.32

Корреляция

Корреляция между SURI и XPH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и XPH

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности XPH в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		17.37%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Просадки

Сравнение просадок SURI и XPH

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, примерно равная максимальной просадке XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и XPH.

Загрузка...

Показатели просадок

SURIXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-48.03%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-13.15%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-6.21%

-17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-17.37%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

3.96%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и XPH

Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 6.94%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SURIXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

9.05%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

16.40%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

24.50%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

20.57%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

22.22%

+6.39%