PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURI с XLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SURI is actively managed, while XLV is passively managed. Over the past 3 years, SURI returned 6.91%/yr vs 6.92%/yr for XLV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SURI charges 2.51%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности SURI и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -1.35%.

SURI

1 день
2.25%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.48%
6 месяцев
5.15%
1 год
34.93%
3 года*
6.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLV

1 день
3.07%
1 месяц
4.67%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
16.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURI и XLV

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		8.48%28.32%-13.34%-2.87%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-1.35%14.50%2.47%4.72%

Correlation

The correlation between SURI and XLV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов SURI и XLV

Секторы
SURI
XLV

Здравоохранение

56.4%
100.0%

Энергетика

43.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SURI
56.4%
XLV
100.0%

Энергетика

SURI
43.6%
XLV

-

Сырьевые материалы

SURI

-

XLV

-

Коммуникационные услуги

SURI

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

SURI

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

SURI

-

XLV

-

Финансовые услуги

SURI

-

XLV

-

Промышленность

SURI

-

XLV

-

Недвижимость

SURI

-

XLV

-

Технологии

SURI

-

XLV

-

Коммунальные услуги

SURI

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с HEQTSURI с QYLD
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

SURI vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURIXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.08

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.72

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.55

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

3.73

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURIXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.08

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.46

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SURI и XLV

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SURIXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-39.17%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.47%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

-17.11%

-30.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-4.68%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-7.12%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.33%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и XLV

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SURIXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.04%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

10.67%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

14.97%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

14.76%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

16.57%

+11.71%

Сравнение комиссий SURI и XLV

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и XLV

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности XLV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		15.69%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SURI and XLV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURI has higher volatility (6.28%) compared to XLV (5.04%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs XLV's -39.17%.

On 3-year performance, XLV leads with 6.92% vs 6.91% for SURI. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLV has performed better with a 6.92% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

SURI has the higher dividend yield at 15.69%, compared with 1.65% for XLV.

They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.08% for XLV.

SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURI и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор