PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURI с SBIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SURI is actively managed, while SBIO is passively managed. Over the past 3 years, SURI returned 6.91%/yr vs 18.38%/yr for SBIO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURI charges 2.51%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности SURI и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью 1.95%.

SURI

1 день
2.25%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.48%
6 месяцев
5.15%
1 год
34.93%
3 года*
6.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURI и SBIO

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		8.48%28.32%-13.34%-2.87%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%4.17%

Correlation

The correlation between SURI and SBIO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.69

The correlation between SURI and SBIO shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SURI и SBIO

Секторы
SURI
SBIO

Здравоохранение

56.4%
100.0%

Энергетика

43.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SURI
56.4%
SBIO
100.0%

Энергетика

SURI
43.6%
SBIO

-

Сырьевые материалы

SURI

-

SBIO

-

Коммуникационные услуги

SURI

-

SBIO

-

Потребительский циклический сектор

SURI

-

SBIO

-

Потребительский защитный сектор

SURI

-

SBIO

-

Финансовые услуги

SURI

-

SBIO
-0.0%

Промышленность

SURI

-

SBIO

-

Недвижимость

SURI

-

SBIO

-

Технологии

SURI

-

SBIO

-

Коммунальные услуги

SURI

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с HEQTSURI с QYLD
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE

Доходность на риск

SURI vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURISBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.35

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.22

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

5.47

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

16.23

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURISBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.35

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.22

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SURI и SBIO

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SURISBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-63.06%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.66%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

-42.44%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-14.84%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-28.44%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.26%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и SBIO

Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 6.28%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SURISBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

9.85%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

22.76%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

29.40%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

33.57%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

33.18%

-4.90%

Сравнение комиссий SURI и SBIO

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и SBIO

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		15.69%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SURI and SBIO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to SURI (6.28%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs SBIO's -63.06%.

On 3-year performance, SBIO leads with 18.38% vs 6.91% for SURI. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SBIO has performed better with a 18.38% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

SURI has the higher dividend yield at 15.69%, compared with 0.00% for SBIO.

They also come from different issuers: Simplify and SS&C. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURI и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор