Сравнение SURI с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
SURI и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SURI и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SURI и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | -1.98% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%.
SURI
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SURI и PSCH
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
SURI vs. PSCH — Ранг доходности на риск
SURI
PSCH
Сравнение SURI c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURI | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.10 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.02 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.30 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.75 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURI | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.10 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.49 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SURI и PSCH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и PSCH
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 17.37% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SURI и PSCH
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, примерно равная максимальной просадке PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SURI | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -46.32% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -15.36% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.75% | -36.16% | +12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -13.26% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 6.25% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и PSCH
Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 6.94%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SURI | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 8.55% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 14.88% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 23.32% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 22.91% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.61% | 23.64% | +4.97% |