PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SURI с PSCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SURI и PSCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SURI и PSCH


2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
-1.98%28.32%-13.34%-2.87%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
-6.37%-0.49%3.77%-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%.


SURI

1 день
0.69%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
7.72%
1 год
24.20%
3 года*
8.09%
5 лет*
10 лет*

PSCH

1 день
0.25%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-2.33%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.33%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Propel Opportunities ETF

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Сравнение комиссий SURI и PSCH

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.


Доходность на риск

SURI vs. PSCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4040
Ранг коэф-та Мартина

PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c PSCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SURIPSCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.10

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.02

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.30

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

-0.75

+4.81

SURI vs. PSCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PSCH равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и PSCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SURIPSCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.10

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.49

-0.42

Корреляция

Корреляция между SURI и PSCH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и PSCH

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности PSCH в 0.01%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
17.37%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SURI и PSCH

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, примерно равная максимальной просадке PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и PSCH.


Загрузка...

Показатели просадок


SURIPSCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-46.32%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-15.36%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-36.16%

+12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-13.26%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

6.25%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и PSCH

Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 6.94%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SURIPSCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

8.55%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

14.88%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

23.32%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

22.91%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

23.64%

+4.97%