Сравнение SURI с IXJ
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SURI is actively managed, while IXJ is passively managed. Over the past 3 years, SURI returned 6.93%/yr vs 4.42%/yr for IXJ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SURI charges 2.51%/yr vs 0.46%/yr for IXJ.
Доходность
Сравнение доходности SURI и IXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -5.26%.
SURI
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXJ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам SURI и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 6.10% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -5.26% | 14.99% | 0.55% | 4.86% |
Correlation
The correlation between SURI and IXJ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов SURI и IXJ
Секторы
SURI
IXJ
Здравоохранение
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
SURI
IXJ
Энергетика
SURI
IXJ
-
Сырьевые материалы
SURI
-
IXJ
-
Коммуникационные услуги
SURI
-
IXJ
-
Потребительский циклический сектор
SURI
-
IXJ
-
Потребительский защитный сектор
SURI
-
IXJ
Финансовые услуги
SURI
-
IXJ
-
Промышленность
SURI
-
IXJ
-
Недвижимость
SURI
-
IXJ
-
Технологии
SURI
-
IXJ
-
Коммунальные услуги
SURI
-
IXJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. IXJ — Ранг доходности на риск
SURI
IXJ
Сравнение SURI c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURI | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 0.87 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 2.11 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURI | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.64 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.42 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SURI и IXJ
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и IXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -40.60% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -10.78% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -18.14% | -29.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -9.27% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -6.92% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.41% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и IXJ
Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 3.75% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 10.05% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 14.55% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.27% | 14.21% | +14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 15.67% | +12.60% |
Сравнение комиссий SURI и IXJ
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и IXJ
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности IXJ в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.47% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 16.04% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and IXJ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURI has higher volatility (5.89%) compared to IXJ (3.75%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs IXJ's -40.60%.
On 3-year performance, SURI leads with 6.93% vs 4.42% for IXJ. On fees, IXJ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SURI has performed better with a 6.93% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXJ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
SURI has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 1.47% for IXJ.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.46% for IXJ.
SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURI и IXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор