PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURI с IBBQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SURI is actively managed, while IBBQ is passively managed. Over the past 3 years, SURI returned 6.84%/yr vs 15.18%/yr for IBBQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURI charges 2.51%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности SURI и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SURI показывает доходность 8.27%, а IBBQ немного выше – 8.67%.

SURI

1 день
1.33%
1 месяц
-2.24%
С начала года
8.27%
6 месяцев
9.05%
1 год
27.88%
3 года*
6.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBBQ

1 день
0.93%
1 месяц
5.09%
С начала года
8.67%
6 месяцев
7.00%
1 год
48.86%
3 года*
15.18%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURI и IBBQ

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		8.27%28.32%-13.34%-2.87%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		8.67%33.32%-0.63%1.88%

Correlation

The correlation between SURI and IBBQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.59

The correlation between SURI and IBBQ shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SURI и IBBQ

Секторы
SURI
IBBQ

Здравоохранение

56.5%
99.9%

Энергетика

43.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SURI
56.5%
IBBQ
99.9%

Энергетика

SURI
43.5%
IBBQ

-

Сырьевые материалы

SURI

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

SURI

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

SURI

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

SURI

-

IBBQ

-

Финансовые услуги

SURI

-

IBBQ
0.1%

Промышленность

SURI

-

IBBQ

-

Недвижимость

SURI

-

IBBQ

-

Технологии

SURI

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

SURI

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с MSTYSURI с SPYSURI с HEQTSURI с QYLD
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBPIBBQ с BBCIBBQ с BIS

Доходность на риск

SURI vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SURIIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.45

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.36

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

5.89

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

18.75

-12.45

SURI vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SURI и IBBQ

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SURIIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-37.94%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.34%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

-23.66%

-24.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

0.00%

-15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-16.66%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.61%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и IBBQ

Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 5.90%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SURIIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.82%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

15.72%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

20.03%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

21.92%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

21.87%

+6.29%

Сравнение комиссий SURI и IBBQ

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и IBBQ

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности IBBQ в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.83%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		15.72%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SURI and IBBQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (6.82%) compared to SURI (5.90%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs IBBQ's -37.94%.

On 3-year performance, IBBQ leads with 15.18% vs 6.84% for SURI. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 15.18% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

SURI has the higher dividend yield at 15.72%, compared with 0.83% for IBBQ.

They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.00% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURI и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор