Сравнение SURI с IBBQ
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SURI is actively managed, while IBBQ is passively managed. Over the past 3 years, SURI returned 6.93%/yr vs 12.60%/yr for IBBQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURI charges 2.51%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности SURI и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 1.91%.
SURI
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBBQ
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURI и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 6.10% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 1.91% | 33.32% | -0.63% | 4.39% |
Correlation
The correlation between SURI and IBBQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between SURI and IBBQ shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SURI и IBBQ
Секторы
SURI
IBBQ
Здравоохранение
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
SURI
IBBQ
Энергетика
SURI
IBBQ
-
Сырьевые материалы
SURI
-
IBBQ
-
Коммуникационные услуги
SURI
-
IBBQ
-
Потребительский циклический сектор
SURI
-
IBBQ
-
Потребительский защитный сектор
SURI
-
IBBQ
-
Финансовые услуги
SURI
-
IBBQ
Промышленность
SURI
-
IBBQ
-
Недвижимость
SURI
-
IBBQ
-
Технологии
SURI
-
IBBQ
-
Коммунальные услуги
SURI
-
IBBQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
SURI
IBBQ
Сравнение SURI c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURI | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 4.79 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 15.68 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURI | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.03 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SURI и IBBQ
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -37.94% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -8.34% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -23.66% | -24.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -5.17% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -16.82% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.54% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и IBBQ
Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 5.89%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.84% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 15.14% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 19.63% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.27% | 21.86% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 21.86% | +6.41% |
Сравнение комиссий SURI и IBBQ
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и IBBQ
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности IBBQ в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.87% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 16.04% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and IBBQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBBQ has higher volatility (6.84%) compared to SURI (5.89%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs IBBQ's -37.94%.
On 3-year performance, IBBQ leads with 12.60% vs 6.93% for SURI. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 12.60% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
SURI has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 0.87% for IBBQ.
They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.00% for IBBQ.
IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURI и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор