PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с ARDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SURI с ARDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC).

SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SURI и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SURI и ARDC

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		-1.98%28.32%-13.34%-2.87%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-6.29%-3.10%21.05%19.07%

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -6.29%.

SURI

1 день
0.69%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
7.72%
1 год
24.20%
3 года*
8.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARDC

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-9.02%
1 год
-4.78%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Часто сравнивают с SURI:
SURI с LIFE.TOSURI с AIPISURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с ^GSPCSURI с TIME
Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с jepqARDC с FJSYX

Доходность на риск

SURI vs. ARDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURIARDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.33

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

-0.33

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.32

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

-0.79

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. ARDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа ARDC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURIARDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.33

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.34

-0.27

Корреляция

Корреляция между SURI и ARDC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и ARDC

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности ARDC в 11.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		17.37%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		11.12%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%

Просадки

Сравнение просадок SURI и ARDC

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и ARDC.

Загрузка...

Показатели просадок

SURIARDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-45.40%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-15.57%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-13.43%

-10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-6.60%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

6.40%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и ARDC

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SURIARDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

4.86%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

7.40%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

14.48%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

13.73%

+14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

16.84%

+11.77%