PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с ARDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURI с ARDC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SURI returned 6.84%/yr vs 11.86%/yr for ARDC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SURI и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -0.83%.

SURI

1 день
1.33%
1 месяц
-2.24%
С начала года
8.27%
6 месяцев
9.05%
1 год
27.88%
3 года*
6.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARDC

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.53%
1 год
-2.00%
3 года*
11.86%
5 лет*
4.57%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURI и ARDC

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		8.27%28.32%-13.34%-2.87%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-0.83%-3.10%21.05%18.42%

Correlation

The correlation between SURI and ARDC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с MSTYSURI с SPYSURI с HEQTSURI с QYLD
Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с FJSYXARDC с SVOL

Доходность на риск

SURI vs. ARDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SURIARDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.21

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-0.23

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.97

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.13

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

-0.26

+6.56

SURI vs. ARDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ARDC равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SURI и ARDC

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и ARDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SURIARDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-45.40%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-15.57%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

-19.78%

-27.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-8.38%

-7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-6.65%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

7.62%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и ARDC

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SURIARDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

2.50%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

7.28%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

9.58%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

13.80%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

16.87%

+11.29%

Сравнение комиссий SURI и ARDC

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии ARDC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и ARDC

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности ARDC в 10.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.79%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		15.72%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SURI and ARDC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURI has higher volatility (5.90%) compared to ARDC (2.50%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs ARDC's -45.40%.

SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURI и ARDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор