Сравнение SURI с ARDC
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SURI returned 6.93%/yr vs 12.41%/yr for ARDC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SURI и ARDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -1.78%.
SURI
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARDC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам SURI и ARDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 6.10% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | -1.78% | -3.10% | 21.05% | 19.07% |
Correlation
The correlation between SURI and ARDC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. ARDC — Ранг доходности на риск
SURI
ARDC
Сравнение SURI c ARDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURI | ARDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.12 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | -0.26 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURI | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.20 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SURI и ARDC
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и ARDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -45.40% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -15.57% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -19.78% | -27.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -9.26% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -6.64% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 7.36% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и ARDC
Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 2.83% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 7.14% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 9.51% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.27% | 13.80% | +14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 16.87% | +11.40% |
Сравнение комиссий SURI и ARDC
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии ARDC в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и ARDC
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности ARDC в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 10.80% | 10.19% | 9.33% | 9.85% | 10.31% | 7.16% | 8.40% | 8.40% | 9.35% | 7.58% | 8.45% | 10.51% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 16.04% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and ARDC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURI has higher volatility (5.89%) compared to ARDC (2.83%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs ARDC's -45.40%.
SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURI и ARDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор