Сравнение SURI с AGGH
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SURI returned 6.91%/yr vs 4.86%/yr for AGGH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SURI charges 2.51%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности SURI и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.73%.
SURI
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURI и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 8.48% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.73% | 8.23% | 1.97% | 7.18% |
Correlation
The correlation between SURI and AGGH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between SURI and AGGH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SURI и AGGH
Секторы
SURI
AGGH
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
SURI
AGGH
-
Энергетика
SURI
AGGH
-
Сырьевые материалы
SURI
-
AGGH
-
Коммуникационные услуги
SURI
-
AGGH
-
Потребительский циклический сектор
SURI
-
AGGH
-
Потребительский защитный сектор
SURI
-
AGGH
-
Финансовые услуги
SURI
-
AGGH
Промышленность
SURI
-
AGGH
-
Недвижимость
SURI
-
AGGH
-
Технологии
SURI
-
AGGH
-
Коммунальные услуги
SURI
-
AGGH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. AGGH — Ранг доходности на риск
SURI
AGGH
Сравнение SURI c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURI | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.60 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 7.58 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURI | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.15 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.28 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SURI и AGGH
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -13.26% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -3.10% | -8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -8.67% | -39.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -1.33% | -14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -4.45% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 1.06% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и AGGH
Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 1.55% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 3.33% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 7.11% | +15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 8.45% | +19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 8.45% | +19.83% |
Сравнение комиссий SURI и AGGH
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и AGGH
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности AGGH в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 15.69% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and AGGH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURI has higher volatility (6.28%) compared to AGGH (1.55%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs AGGH's -13.26%.
On 3-year performance, SURI leads with 6.91% vs 4.86% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SURI has performed better with a 6.91% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
SURI has the higher dividend yield at 15.69%, compared with 7.51% for AGGH.
SURI is categorized as Health & Biotech Equities, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.33% for AGGH.
SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURI и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор