PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SURI с AGGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

SURI и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SURI и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SURI и AGGH

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		-1.98%28.32%-13.34%-2.87%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.04%8.23%1.97%7.18%

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.

SURI

1 день
0.69%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
7.72%
1 год
24.20%
3 года*
8.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с LIFE.TOSURI с AIPISURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с ^GSPCSURI с TIME
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L

Сравнение комиссий SURI и AGGH

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SURI vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURIAGGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.42

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.64

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.56

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

1.52

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURIAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.42

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.26

-0.20

Корреляция

Корреляция между SURI и AGGH составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и AGGH

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности AGGH в 7.57%

TTM2025202420232022
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		17.37%16.31%21.41%14.71%0.00%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%

Просадки

Сравнение просадок SURI и AGGH

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и AGGH.

Загрузка...

Показатели просадок

SURIAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-13.26%

-34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-6.50%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-2.01%

-21.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-4.57%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.40%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и AGGH

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SURIAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

1.87%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

3.49%

+13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

8.56%

+17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

8.57%

+20.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

8.57%

+20.04%