Сравнение SUN с VGT
SUN (Sunoco LP) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, SUN returned 17.34%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUN и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 32.37%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции SUN уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 17.34% против 25.62% соответственно.
SUN
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 32.37%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 17.34%
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам SUN и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 32.37% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between SUN and VGT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.22 |
The correlation between SUN and VGT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. VGT — Ранг доходности на риск
SUN
VGT
Сравнение SUN c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUN | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.57 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 11.41 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUN | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.85 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.04 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.68 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SUN и VGT
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -54.63% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -16.40% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -27.23% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -35.07% | +13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -35.07% | -27.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -2.35% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -7.95% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 5.13% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и VGT
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 6.51% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 16.09% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 20.55% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 25.17% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.87% | 24.60% | +7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и VGT
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 5.58% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SUN and VGT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (9.32%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор