Сравнение SUN с T
SUN (Sunoco LP) and T (AT&T Inc.) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SUN returned 18.66%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUN и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции T по среднегодовой доходности: 18.66% против 3.33% соответственно.
SUN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.66%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам SUN и T
Correlation
The correlation between SUN and T is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between SUN and T shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUN:
$0.06
T:
$3.04
SUN:
1.02K
T:
7.74
SUN:
42.37
T:
1.35
SUN:
$20.02B
T:
$125.65B
SUN:
$1.75B
T:
$105.41B
SUN:
$2.10B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. T — Ранг доходности на риск
SUN
T
Сравнение SUN c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUN | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.59 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | -1.22 | +7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUN и T
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -64.15% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -21.87% | +10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -21.87% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -32.01% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -42.35% | -20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -18.12% | +8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -15.72% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 10.64% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и T
Sunoco LP (SUN) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 8.22% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 8.21% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 17.80% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 22.13% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 24.01% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 23.73% | +8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и T
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности T в 4.71%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUN and T have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (8.22%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs T's -64.15%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор