PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUN с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUN с SPYV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SUN (Sunoco LP) is a stock, while SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 10 years, SUN returned 18.66%/yr vs 12.08%/yr for SPYV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUN и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 18.66% против 12.08% соответственно.

SUN

1 день
1.57%
1 месяц
-6.67%
С начала года
28.53%
6 месяцев
25.21%
1 год
29.03%
3 года*
21.16%
5 лет*
19.32%
10 лет*
18.66%

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
20.65%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUN и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUN
Sunoco LP		28.53%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between SUN and SPYV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.33

Over the past year, the correlation between SUN and SPYV has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunoco LP

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с GFFSUN с KHCSUN с GLAD
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

SUN vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUN c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUNSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.08

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.92

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.33

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

12.73

-6.18

SUN vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUN и SPYV

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-58.45%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-6.22%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-17.54%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-17.89%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-36.89%

-26.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-0.18%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-8.71%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.63%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и SPYV

Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

2.70%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

7.26%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

9.97%

+13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

14.42%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

16.94%

+14.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и SPYV

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
SUN
Sunoco LP		5.74%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Часто задаваемые вопросы

SUN and SPYV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (8.22%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs SPYV's -58.45%.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUN и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор