Сравнение SUB с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
SUB и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUB и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUB и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.33% | 3.64% | 2.17% | 2.91% | 1.49% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.33% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.33%.
SUB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.47%
SCMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUB и SCMB
SUB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUB vs. SCMB — Ранг доходности на риск
SUB
SCMB
Сравнение SUB c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUB | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.91 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.18 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.21 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.08 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 3.02 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUB | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.91 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.91 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SUB и SCMB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUB и SCMB
Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SCMB в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.48% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUB и SCMB
Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUB | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.46% | -6.13% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -3.79% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -2.24% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.32% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.35% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUB и SCMB
Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUB | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.39% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 2.03% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 4.15% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.64% | 4.21% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 4.21% | -1.62% |