PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с OSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с OSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX).

SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SUB и OSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и OSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		-0.19%3.89%1.64%3.13%-5.27%-0.26%3.02%4.31%0.80%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у OSTAX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции SUB превзошли акции OSTAX по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.12% соответственно.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

OSTAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.72%
3 года*
2.28%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с OSTAX:
OSTAX с ShmOSTAX с SHMOSTAX с JHEQXOSTAX с BATVXOSTAX с DFABXOSTAX с LSMSXOSTAX с JLGMX

Сравнение комиссий SUB и OSTAX

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OSTAX в 0.87%.

OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. OSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
OSTAX
Ранг доходности на риск OSTAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c OSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBOSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.40

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.81

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.48

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.46

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

5.59

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. OSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа OSTAX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и OSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBOSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.40

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.33

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.16

-0.74

Корреляция

Корреляция между SUB и OSTAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и OSTAX

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности OSTAX в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.40%2.62%2.52%1.88%1.33%1.03%1.20%1.56%1.56%1.03%1.45%0.68%

Просадки

Сравнение просадок SUB и OSTAX

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки OSTAX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и OSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBOSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-8.72%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-2.07%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-8.72%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

-8.72%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.36%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.86%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.54%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и OSTAX

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBOSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.61%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.81%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

2.03%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

2.00%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

2.34%

+0.25%