PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTAX с NRK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTAX с NRK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).

OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTAX и NRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTAX и NRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		-0.19%3.89%1.64%3.13%-5.27%-0.26%3.02%4.31%0.80%2.01%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		4.26%4.74%5.93%7.03%-21.84%6.24%4.08%21.43%-5.98%6.16%

Доходность по периодам

С начала года, OSTAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции OSTAX уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 1.12% против 2.54% соответственно.

OSTAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.72%
3 года*
2.28%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.12%

NRK

1 день
0.98%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.75%
1 год
8.11%
3 года*
5.97%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income

Часто сравнивают с OSTAX:
OSTAX с ShmOSTAX с SUBOSTAX с SHMOSTAX с JHEQXOSTAX с BATVXOSTAX с DFABXOSTAX с LSMSX
Часто сравнивают с NRK:
NRK с BMNNRK с DMREXNRK с MYINRK с NMINRK с COLTXNRK с NMTRXNRK с ATOIX

Сравнение комиссий OSTAX и NRK

OSTAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.

NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OSTAX vs. NRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTAX
Ранг доходности на риск OSTAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NRK
Ранг доходности на риск NRK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTAX c NRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTAXNRKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.96

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.49

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.16

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

2.62

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTAX vs. NRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTAX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа NRK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTAX и NRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTAXNRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.96

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.29

+0.86

Корреляция

Корреляция между OSTAX и NRK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTAX и NRK

Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NRK в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.40%2.62%2.52%1.88%1.33%1.03%1.20%1.56%1.56%1.03%1.45%0.68%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		8.03%8.21%6.74%4.06%5.41%4.18%4.15%3.98%4.68%4.85%5.37%5.44%

Просадки

Сравнение просадок OSTAX и NRK

Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и NRK.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTAXNRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-40.18%

+31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-7.55%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-31.06%

+22.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

-31.06%

+22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-5.91%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-8.22%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

3.33%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTAX и NRK

Текущая волатильность для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) составляет 0.61%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTAXNRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

3.50%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

5.50%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

8.54%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

9.76%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

10.28%

-7.94%