PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTAX с SHM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTAX с SHM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM).

OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTAX и SHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTAX и SHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		-0.29%3.89%1.64%3.13%-5.27%-0.26%3.02%4.31%0.80%2.01%
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.11%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, OSTAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у SHM с доходностью 0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSTAX имеют среднегодовую доходность 1.11%, а акции SHM немного впереди с 1.16%.

OSTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.72%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.63%
10 лет*
1.11%

SHM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.17%
3 года*
2.26%
5 лет*
0.83%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с OSTAX:
OSTAX с ShmOSTAX с SUBOSTAX с JHEQXOSTAX с DFABXOSTAX с LSMSXOSTAX с BATVXOSTAX с JLGMX
Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с FLOT

Сравнение комиссий OSTAX и SHM

OSTAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SHM в 0.20%.

OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

Доходность на риск

OSTAX vs. SHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTAX
Ранг доходности на риск OSTAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTAX c SHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTAXSHMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.74

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.20

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.97

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

6.17

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTAX vs. SHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTAX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHM равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTAX и SHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTAXSHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.47

+0.68

Корреляция

Корреляция между OSTAX и SHM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTAX и SHM

Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SHM в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.40%2.62%2.52%1.88%1.33%1.03%1.20%1.56%1.56%1.03%1.45%0.68%
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.64%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%

Просадки

Сравнение просадок OSTAX и SHM

Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки SHM в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и SHM.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTAXSHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-11.61%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-1.67%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-6.67%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

-11.61%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.03%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.97%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.53%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTAX и SHM

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTAXSHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.53%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.89%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

1.83%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

2.07%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

3.31%

-0.97%