Сравнение OSTAX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTAX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTAX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSTAX JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund | -0.29% | 3.89% | 1.64% | 3.13% | 0.25% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
OSTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.11%
DFABX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTAX и DFABX
OSTAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
OSTAX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
OSTAX
DFABX
Сравнение OSTAX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTAX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 3.90 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 7.13 | -5.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 3.50 | -2.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.84 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 26.76 | -21.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTAX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 3.90 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 2.44 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между OSTAX и DFABX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTAX и DFABX
Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTAX JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund | 2.40% | 2.62% | 2.52% | 1.88% | 1.33% | 1.03% | 1.20% | 1.56% | 1.56% | 1.03% | 1.45% | 0.68% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSTAX и DFABX
Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTAX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -2.46% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -0.50% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.06% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.25% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.09% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTAX и DFABX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTAX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.18% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.40% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 0.71% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 0.97% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 0.97% | +1.37% |