- ISIN
- US4812C13489
- CUSIP
- 4812C1348
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 3 мая 1998 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции OSTAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OSTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,034.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) показал доход в 0.46% с начала года и 3.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSTAX составила 1.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 1.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OSTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OSTAX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 0.51% | -1.36% | 0.34% | 0.20% | 0.10% | 0.46% | ||||||
| 2025 | 0.51% | 0.62% | -0.28% | -0.26% | 0.52% | 0.72% | 0.50% | 0.62% | 0.43% | -0.08% | 0.12% | 0.41% | 3.89% |
| 2024 | -0.19% | 0.10% | -0.10% | -0.48% | -0.18% | 0.82% | 0.81% | 0.91% | 0.51% | -0.67% | 0.51% | -0.39% | 1.64% |
| 2023 | 1.72% | -1.73% | 1.62% | -0.34% | -0.75% | 0.56% | 0.15% | -0.43% | -1.40% | -0.23% | 2.74% | 1.28% | 3.13% |
| 2022 | -2.15% | -0.37% | -2.11% | -1.65% | 1.11% | -0.58% | 1.70% | -1.46% | -2.36% | -0.28% | 2.57% | 0.33% | -5.27% |
| 2021 | 0.27% | -1.10% | 0.28% | 0.48% | -0.02% | -0.01% | 0.54% | -0.20% | -0.56% | -0.30% | 0.36% | -0.01% | -0.26% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 1.96%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 1998.
- This fund captured 5.12% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.04%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.96%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.12%
- Участие в снижении
- -3.04%
Комиссия
Комиссия OSTAX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSTAX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.41 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.93 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 13.52 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.27 | $0.25 | $0.19 | $0.13 | $0.11 | $0.13 | $0.17 | $0.16 | $0.11 | $0.15 | $0.07 |
Дивидендный доход | 2.39% | 2.62% | 2.52% | 1.88% | 1.33% | 1.03% | 1.20% | 1.56% | 1.56% | 1.03% | 1.45% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 8.72%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 612 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.72%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 5mo | 4y 1moфевр. 2021 г. - апр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -8.24%март 2020 г. | 10d | 4mo 12d | 4mo 22dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.44%дек. 2016 г. | 3mo 7d | 9mo 11d | 1y 13dавг. 2016 г. - сент. 2017 г. |
Откат 2004 года2004 | -2.80%май 2004 г. | 2mo 2d | 1y 25d | 1y 2moмарт 2004 г. - июнь 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.70%окт. 2008 г. | 1mo | 2mo 22d | 3mo 22dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Показатели просадок
| OSTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -56.78% | +48.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -9.10% | +7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.39% | -18.90% | +16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -25.43% | +16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -33.92% | +25.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.74% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -10.72% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.97% | -1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OSTAX
Добавьте JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSTAX