График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) показал доход в -0.29% с начала года и 2.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSTAX составила 1.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OSTAX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 0.51% | -1.46% | -0.29% | |||||||||
| 2025 | 0.51% | 0.62% | -0.28% | -0.26% | 0.52% | 0.72% | 0.50% | 0.62% | 0.43% | -0.08% | 0.12% | 0.41% | 3.89% |
| 2024 | -0.19% | 0.10% | -0.10% | -0.48% | -0.18% | 0.82% | 0.81% | 0.91% | 0.51% | -0.67% | 0.51% | -0.39% | 1.64% |
| 2023 | 1.72% | -1.73% | 1.62% | -0.34% | -0.75% | 0.56% | 0.15% | -0.43% | -1.40% | -0.23% | 2.74% | 1.28% | 3.13% |
| 2022 | -2.15% | -0.37% | -2.11% | -1.65% | 1.11% | -0.58% | 1.70% | -1.46% | -2.36% | -0.28% | 2.57% | 0.33% | -5.27% |
| 2021 | 0.27% | -1.10% | 0.28% | 0.48% | -0.02% | -0.01% | 0.54% | -0.20% | -0.56% | -0.30% | 0.36% | -0.01% | -0.26% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 1.95%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.05.1998.
- Этот фонд участвовал в 5.17% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.00%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.95%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.17%
- Участие в снижении
- -3.00%
Комиссия
Комиссия OSTAX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSTAX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.39 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 6.61 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OSTAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.27 | $0.25 | $0.19 | $0.13 | $0.11 | $0.13 | $0.17 | $0.16 | $0.11 | $0.15 | $0.07 |
Дивидендный доход | 2.40% | 2.62% | 2.52% | 1.88% | 1.33% | 1.03% | 1.20% | 1.56% | 1.56% | 1.03% | 1.45% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 8.72%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 612 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund составляет 1.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.72% | 16 февр. 2021 г. | 428 | 25 окт. 2022 г. | 612 | 4 апр. 2025 г. | 1040 |
| -8.24% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 91 | 30 июл. 2020 г. | 100 |
| -3.44% | 26 авг. 2016 г. | 68 | 1 дек. 2016 г. | 193 | 8 сент. 2017 г. | 261 |
| -2.8% | 12 мар. 2004 г. | 44 | 13 мая 2004 г. | 268 | 7 июн. 2005 г. | 312 |
| -2.7% | 16 сент. 2008 г. | 23 | 16 окт. 2008 г. | 55 | 6 янв. 2009 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...